Analisis portfolio pinjaman. portfolio pinjaman - adalah ...

Antara petunjuk prestasi yang paling penting dalam bank komersial - portfolio pinjaman. Ia boleh menjadi agak rumit dan memerlukan pendekatan yang seimbang kepada tafsiran petunjuk yang terkandung di dalamnya. Tetapi, walaupun ini, untuk memeriksa portfolio pinjaman, bank-bank telah kerap. Penyelesaian berjaya masalah ini - faktor yang utama kecekapan institusi kewangan. Apa yang struktur portfolio pinjaman? Bagaimana saya boleh menganalisis petunjuk yang terkandung di dalamnya?

Khusus portfolio pinjaman

portfolio pinjaman - adalah, jika anda mengikuti salah satu daripada popular di kalangan penyelidik Federation konsep, baki tertunggak yang terhutang kepada bank (atau mata pelajaran lain aktiviti komersial), yang timbul akibat daripada pertubuhan lain atau individu pinjaman. Pendekatan untuk menentukan nilai parameter yang sama boleh menjadi sangat berbeza.

Sebagai contoh, sesetengah penyelidik percaya bahawa portfolio pinjaman harus termasuk faedah berhubung kait dengan jadual pembayaran balik penuh, manakala yang lain memilih pasti termasuk dia hanya hutang utama, dan komponen lain pinjaman - dikira dengan formula khas. Hujah - dikreditkan entiti boleh membayar balik awal hutang daripada jadual dan tidak perlu membayar faedah yang paling.

analisis kekhususan portfolio pinjaman

Analisis portfolio pinjaman adalah amat penting dalam menilai kestabilan institusi kewangan yang sepadan. Hakikat bahawa ini jenis organisasi perniagaan merupakan sebahagian besar daripada keuntungan, sebagai peraturan, melalui pinjaman. Walau bagaimanapun, ia adalah penting bukan sahaja berapa banyak pinjaman yang diberikan kepada bank-bank, tetapi juga sejauh mana disiplin akan peminjam dikira. Oleh itu, salah satu kriteria utama yang menentukan kualiti portfolio pinjaman organisasi kewangan - kesolvenan orang yang kepadanya ia memberikan pinjaman. Ia boleh ditentukan berdasarkan pelbagai petunjuk.

Apabila ia datang kepada entiti undang-undang, ia mungkin:

- perolehan kewangan;

- tahap semasa beban kredit perusahaan;

- kekhususan kontrak utama, dan faktor-faktor lain untuk memastikan kestabilan hasil;

- sejarah kredit.

Mengenai status orang peminjam semula jadi, keupayaan mereka untuk membayar mungkin berdasarkan:

- gaji;

- kestabilan syarikat itu menggunakan;

- tahap semasa beban hutang;

- kandungan sejarah kredit.

Sebagai sumber untuk analisis seterusnya boleh digunakan sebagai intra-dokumen, dan orang-orang yang mencerminkan interaksi dengan peminjam bank tertentu. Di atas semua, ini permohonan perjanjian pinjaman (yang selalunya mengandungi maklumat terperinci tentang pelanggan).

portfolio pinjaman - merupakan petunjuk pinjaman pada masa, jumlah dan segi keuntungan, dianggarkan berdasarkan syarat-syarat perjanjian dengan peminjam. pengiraan juga boleh mengambil pelbagai risiko ekonomi. Analisis portfolio pinjaman itu digunakan, pertama, untuk menentukan institusi kewangan mungkin keuntungan maksimum yang boleh terjadi apabila peminjam pulangan modal, dan kedua - untuk mengenal pasti faktor yang mungkin yang mungkin mengganggu pihak yang dibiayai pada masa dan sepenuhnya, dikira dengan Bank.

portfolio

Bagaimana boleh ditentukan dengan petunjuk tertentu yang mencirikan parameter kestabilan bank? Ia mungkin kelihatan seperti struktur portfolio pinjaman? Sering melibatkan klasifikasi pinjaman atas alasan yang berikut:

- tugasan kepada mata wang atau ruble;

- satu kaedah menyediakan;

- matang;

- status undang-undang peminjam;

- negara asal entiti dibiayai.

Senarai di atas kriteria pasti boleh ditambah, dan lain-lain.

Apa yang tidak termasuk dalam portfolio?

Perlu diperhatikan bahawa beberapa jenis pinjaman tidak untuk dimasukkan ke dalam portfolio pinjaman. Apabila ini boleh terjadi? Dalam metodologi institusi perbankan banyak ia memutuskan untuk tidak termasuk dalam senarai aset pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa awam, dana bukan bajet. Ini mungkin disebabkan oleh pengeluaran pinjaman tersebut tanpa memerlukan cagaran besar atau kadar faedah, jauh berbeza di bahagian yang lebih kecil daripada pasaran. portfolio pinjaman - merupakan petunjuk yang mencerminkan aktiviti tipikal sebuah institusi kewangan. Pinjaman pada kadar keutamaan mungkin tidak memenuhi kriteria ini.

Pinjaman yang tidak termasuk dalam portfolio kredit bank-bank komersial, juga boleh dikeluarkan kepada entiti rakan kongsi, institusi kewangan lain yang memegang, bila pertubuhan semasa adalah sebahagian daripada struktur atau entiti bawahan. Malah, dalam banyak cara urus niaga tersebut adalah berkaitan dengan pinjaman secara rasmi. Malah, ia boleh menjadi pemindahan antara syarikat normal tidak bertujuan untuk menghapuskan sebahagian besar daripada keuntungan bank.

Peringkat analisis portfolio

Kami sedang menyiasat dengan lebih terperinci bagaimana analisis boleh dijalankan institusi kewangan portfolio pinjaman. Di atas kita berkata prinsip-prinsip asas yang menjadi asas kajian yang berkaitan - iaitu, jumlah korelasi pinjaman dan faktor yang mempengaruhi kejayaan mereka kembali semasa yang dikreditkan entiti. Kini tugas kami - untuk mempertimbangkan peringkat utama di mana analisis portfolio pinjaman. penyelidik moden membezakan set berikut daripada mereka:

- analisis faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan perkhidmatan perbankan;

- penentuan kapasiti pinjaman institusi kewangan;

- kajian struktur pinjaman yang dikeluarkan untuk mengenal pasti pematuhan mungkin kapasiti;

- kajian semasa kontrak pinjaman yang ditandatangani oleh bank dan peminjam;

- penilaian kualiti portfolio, pembangunan cadangan untuk penambahbaikan.

Marilah kita mengkaji langkah-langkah analisis sepadan butiran bank prestasi penunjuk.

Faktor permintaan dan penawaran perkhidmatan kredit

Faktor-faktor yang berkenaan boleh dikelaskan di pelbagai alasan. Sebagai peraturan, diperuntukkan dalaman dan luaran. Bekas Diterima kepada:

- mudah tunai dan bank ada modal, yang boleh dibelanjakan untuk penyediaan pinjaman;

- ketersediaan sumber untuk menampung kekurangan kemungkinan kecairan berkaitan dengan disiplin pembayaran miskin pelanggan;

- khusus segmen aktiviti komersial bank itu, ciri-ciri penonton pelanggan sasaran.

Antara faktor-faktor luaran:

- proses ekonomi yang berlaku di negara ini, sebuah kawasan atau kawasan tertentu;

- tahap persaingan dalam pasaran pinjaman bank;

- dasar Bank Central - sebagai contoh, dari segi pembentukan nilai-nilai kadar utama;

- peraturan perundangan hubungan kredit.

Bank, menjalankan analisis faktor-faktor yang dipilih itu boleh mengenal pasti orang-orang yang paling penting dari segi kualiti portfolio, dan kemudian menggunakan data untuk meningkatkan ciri-ciri angka yang sama.

Penentuan kapasiti pinjaman

Peringkat seterusnya analisis portfolio - menentukan kapasiti pinjaman institusi kewangan. Memenuhi cabaran ini melibatkan kajian pertama dan utama satu sumber, kerana yang bank boleh dapatkan hasil dalam aspek aktiviti-aktiviti pinjaman. potensi kredit dalam kes ini boleh dikemukakan dalam dua versi: dengan yang yang menggambarkan kehadiran sumber jangka pendek bank itu, dan yang mempunyai kaitan dengan kontrak "panjang" dengan pelanggan institusi kewangan. Apakah spesifikasi bagi setiap daripada mereka?

potensi jangka terbentuk atas dasar tunai yang bank terkumpul pada deposit, akaun semasa, akaun gaji dan sumber-sumber lain, kerana yang anda boleh dengan cepat meningkatkan kecairan. Sebagai peraturan - dalam tempoh setahun. potensi jangka panjang, sebaliknya, menunjukkan bahawa institusi sumber bank, yang juga boleh digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kecairan, tetapi tidak segera, tetapi dengan selang masa, biasanya tidak lebih awal daripada satu tahun dari tarikh tamatnya kontrak berkaitan dengan pelanggan . Bank pengurusan portfolio kredit adalah secara langsung bergantung kepada jenis bangunan dianggap yang mencirikan institusi kewangan. Parameter dalam soalan - antara yang paling penting dari segi analisis kestabilan bank sebagai struktur komersial.

Menurut para penyelidik, sebagai sebahagian daripada kapasiti pinjaman institusi yang boleh melayani akses kepada pembiayaan luar. Pertama sekali ia adalah, sudah tentu, pinjaman daripada Bank Negara. Tetapi mereka boleh juga aktif ditambah dengan pinjaman daripada pasaran asing. Satu lagi soalan ialah sama ada bank tertentu mempunyai akses kepada mereka. Ia boleh dihadkan sebagai kriteria ekonomi - sebagai contoh, disebabkan oleh hakikat bahawa institusi petunjuk semasa berpendapat pemiutang, tidak memenuhi kriteria untuk kesolvenan dan politik - jika bank yang dikenakan sekatan kerana yang dia tidak boleh merujuk kepada peminjam asing.

Analisis pinjaman bagi pematuhan yang berpotensi

Peringkat seterusnya penyelidikan institusi kewangan portfolio pinjaman - analisis pematuhan dikeluarkan pinjaman magnitud potensi dikesan, yang kita katakan di atas. Apakah jenis masalah yang boleh dalam kes ini bank?

Pertama sekali, penilaian portfolio pinjaman dalam aspek berkaitan perjanjian segera ditandatangani oleh institusi kewangan dan peminjam, dan kecekapan akses kepada sumber-sumber yang membentuk potensi yang dinyatakan di atas. Sepatutnya tidak ada satu keadaan di mana bank mengeluarkan sebilangan besar pinjaman "panjang", tetapi ia tidak mempunyai "pendek" sumber untuk mengekalkan kecairan. Walaupun peminjam akan membayar mengikut jadual kerap - pendapatan mungkin tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah-masalah semasa institusi.

Dalam beberapa kes, bank-bank, menetapkan defisit potensi jangka panjang dan tidak mempunyai sumber untuk meningkatkan ia, terpaksa menukar kepada sumber jangka pendek beliau. Dan ia juga boleh menjejaskan segi mudah tunai institusi.

Pelaksanaan analisis pinjaman bagi pematuhan yang berpotensi mengalir dengan lancar ke dalam kerja-kerja membentuk peringkat seterusnya portfolio pinjaman penyelidikan - Kajian mengenai kontrak pinjaman dibuat di antara bank dan pelanggan. Mari kita kaji dengan lebih terperinci.

Kontrak kajian

Sudah tentu, ia adalah tidak mungkin bahawa pakar-pakar bank itu akan mempertimbangkan kandungan satu halaman setiap kontrak dengan peminjam. Ia adalah secara teknikal amat sukar dan sama sekali tidak sesuai dari segi kos buruh. Sebagai peraturan, menjalankan analisis statistik yang terkandung dalam perjanjian. Hakikat bahawa dokumen jenis yang sama mengandungi perbezaan yang sangat sedikit. Selalunya mereka dikurangkan:

- untuk jumlah pinjaman itu;

- dengan perbezaan antara kadar faedah secara individu;

- untuk yang mendesak pembayaran balik ;

- untuk memastikan bahawa jenis pinjaman.

Skim di bawah pertimbangan terpakai, sudah tentu, jika anda perlu menganalisis kontrak diakhiri dengan kategori yang sama peminjam - sebagai contoh, rakyat secara rasmi bekerja di kediamannya.

Ia ternyata bahawa ia tidak perlu untuk mengkaji setiap dokumen: ia sudah cukup untuk mengelaskan sumber dalam kumpulan, melibatkan pengumpulan pada mana-mana ciri-ciri yang sama. Sebagai contoh, ia boleh menjadi perjanjian yang termasuk kadar faedah sebanyak 20% setahun dan ke atas, atau yang melibatkan pembayaran balik pinjaman dalam tempoh setahun. Oleh itu, bank, memeriksa risiko kredit portfolio hanya boleh mengumpul maklumat yang berkaitan yang terkandung dalam kontrak, dan ini akan menjadi kajian mereka.

Menurut keputusan peringkat yang sama analisis oleh institusi kewangan boleh menjadi statistik, mengikut yang ia akan dibuat untuk menentukan sama ada dasar pembangunan organisasi perbankan mampan:

- dari segi pinjaman;

- dalam aspek keadaan rujukan untuk perjanjian kredit berpotensi sepadan;

- dari sudut pandangan magnitud pendapatan yang timbul akibat daripada aktiviti komersial.

Hasil daripada kesimpulan dirumuskan, menilai kualiti portfolio, dan juga cadangan untuk memperbaikinya - dalam fasa seterusnya dalam kerja-kerja penyelidik.

Anggaran dan cadangan

Tugas utama dalam kes ini - untuk mentafsir keputusan aktiviti penganalisis. Hasil kerja yang harus diarahkan untuk memastikan bahawa mereka boleh digunakan sebagai alat yang praktikal untuk meningkatkan strategi pembangunan bank. Mereka mesti menjadi satu faktor dalam aktiviti pengoptimuman membentuk pengurusan portfolio pinjaman, institusi kewangan.

analisis yang betul kestabilan parameter yang berkaitan dengan bank dan maknanya - keadaan yang paling penting bagi penubuhan daya saing di pasaran. Portfolio kredit Bank Simpanan atau satu lagi gergasi Rusia sektor perbankan, mungkin rujukan. Tetapi dengan pendekatan yang seimbang kepada takrif strategi pembangunan mana-mana institusi kewangan mungkin menjadi peserta penting dalam pasaran yang sangat kompetitif. portfolio pinjaman - tidak satu set nombor untuk pelaporan. Ia adalah alat yang sebenar untuk memperbaiki model perniagaan perbankan.

Penilaian institusi kewangan portfolio pinjaman boleh dijalankan bukan sahaja oleh struktur dalaman, tetapi juga pemain asing - seperti pelabur. Sudah tentu, tertakluk kepada adanya akses kepada petunjuk yang berkaitan. Di bahagian ini, kelebihan daya saing bank dengan portfolio pinjaman yang seimbang, akan dinyatakan dalam keupayaan untuk menerima pelaburan besar. Atau - sebagai pilihan - mempunyai keutamaan dalam mendapatkan akses kepada pinjaman luar. Dalam kes ini, bakal rakan kongsi institusi kewangan dalam bahagian ini juga boleh menjadi penulis cadangan yang bertujuan untuk meningkatkan strategi pembangunan Bank ini, yang dibangunkan atas dasar hasil penyelidikan daripada portfolio pinjaman.