Lindung nilai risiko mata wang: bagaimana untuk melindungi wang

Lindung nilai risiko mata wang - adalah satu set langkah-langkah dan operasi dijalankan dengan niaga hadapan instrumen pasaran, termasuk opsyen, niaga hadapan, ke hadapan, yang bertujuan untuk mengurangkan kesan ke atas keputusan operasi risiko terhingga. Apabila menginsuranskan bank risiko mata wang dilindung nilai perbuatan aset dirancang untuk pembelian atau mata wang yang ada.

Dalam risiko krisis bagi syarikat yang menjalankan perniagaan dalam pelbagai sektor ekonomi, meningkat pada masa-masa. Dalam sektor kewangan, terutamanya meningkatkan kemungkinan kehilangan atau kekurangan dalam pendapatan. Oleh itu, ia adalah sesuai untuk menjalankan lindung nilai risiko mata wang.

Dalam sendiri, konsep risiko kejadian buruk menyinggung, atau kesan-kesan mereka, yang menyebabkan kerosakan cagaran atau kerugian langsung. Kepentingan terbesar adalah mata wang, pelaburan dan risiko kredit. Mereka bukan sahaja membawa kepada kemerosotan yang serius dalam iklim kewangan syarikat, tetapi akhirnya boleh menjadi sebab kebankrapan atau kerugian modal.

Tekanan di tempat pertama adalah untuk risiko kadar pertukaran asing, yang mewakili kebarangkalian berlakunya kesan negatif daripada perubahan dalam nisbah kadar pertukaran mata wang asing kepada pendapatan negara atau menukar kelantangan, yang diperolehi di luar negara semasa penukaran. Risiko-risiko ini terutamanya yang berkaitan dengan kepelbagaian dan pengantarabangsaan aktiviti perbankan dijalankan dalam kemudahan ini operasi.

Perlu diingatkan perubahan dalam kadar pertukaran dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Di sini, sebagai contoh, mungkin termasuk faktor psikologi, yang ditunjukkan sebagai amanah dalam mata wang keras dan syarikat-syarikat tempatan, limpahan tetap dari satu negara ke aliran tunai yang lain, dan, akhirnya, spekulasi. Untuk mengelakkan atau mengurangkan kerugian dalam keadaan ini, membuat perlindungan nilai mata wang asing.

Satu kesan yang besar ke atas kadar pertukaran mata wang negara mempunyai tindakan bank-bank pusat negara-negara dengan mata wang yang berfungsi pelabur. Untuk kadar pertukaran , faktor ini adalah yang paling penting.

Mengukuhkan risiko memaksa institusi kewangan dan bank-bank di tempat pertama kepada keperluan untuk mengurangkan kesan negatif oleh insurans atau dengan menjalankan risiko mata wang perlindungan nilai.

Apabila menginsuranskan risiko jangka panjang swap mata wang yang digunakan yang merupakan gabungan urus niaga hadapan serta-merta dan tempat tunai. Pada dasarnya, sebuah persatuan menentang penukaran urus niaga pertukaran asing bagi jumlah yang sama dengan tarikh nilai yang berbeza. Ini lindung nilai risiko mata wang asing adalah amat berguna kepada bank sebagai hasil terbongkar tidak terbentuk kedudukan pertukaran asing, sebagai jumlah yang sama liabiliti bank dan tuntutan mata wang asing. Hasilnya adalah bahawa swap membuat ia mungkin untuk berkongsi risiko kepada peserta pasaran kewangan, dengan itu membayar balik kesan yang paling buruk.

Penggunaan urus niaga tersebut perlu menjadi apabila pada akhir jangka panjang kontrak hadapan terdapat kesukaran kerana takut bank bahawa pihak yang satu lagi kontrak tersebut tidak mematuhi syarat-syaratnya sebelum tamat tempoh kontrak.

Lindung nilai risiko mata wang: jenis swap

Jenis pertama adalah sama dengan kredit kaunter pendaftaran apabila bank-bank memberi pinjaman denominasi dalam pelbagai mata wang dengan pinjaman anggaran atau kematangan sama.

Menurut satu penjelmaan kedua-dua bank adalah satu perjanjian bagi penjualan atau pembelian mata wang asing pada kadar spot. Urus niaga itu dijalankan pada masa depan atau dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

Perlu diingatkan bahawa perlindungan nilai mata wang risiko dalam kes skim baik dibina bukan sahaja akan melindungi syarikat anda, tetapi juga dalam jangka panjang akan memberikan keuntungan tambahan.